PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEDI.DE с EXX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEDI.DE с EXX1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while EXX1.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 45.97%/yr for EXX1.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for EXX1.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEDI.DE и EXX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у EXX1.DE с доходностью 8.23%.

JEDI.DE

1 день
1.31%
1 месяц
6.03%
С начала года
76.99%
6 месяцев
81.86%
1 год
186.35%
3 года*
65.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXX1.DE

1 день
4.33%
1 месяц
7.45%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.13%
1 год
46.30%
3 года*
45.97%
5 лет*
29.82%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEDI.DE и EXX1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF		76.99%72.15%52.14%8.55%4.41%
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		8.23%90.69%30.14%30.05%15.15%

Correlation

The correlation between JEDI.DE and EXX1.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JEDI.DE:
JEDI.DE с ARKXJEDI.DE с SMHJEDI.DE с UFOJEDI.DE с SXR8.DEJEDI.DE с SCHDJEDI.DE с CBRS.DEJEDI.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с FNDE

Доходность на риск

JEDI.DE vs. EXX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEDI.DE
Ранг доходности на риск JEDI.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEDI.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEDI.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEDI.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEDI.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEDI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEDI.DE c EXX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEDI.DEEXX1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
1.84

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.59

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.56

2.59

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.05

8.23

+19.82

JEDI.DE vs. EXX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEDI.DE на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа EXX1.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEDI.DE и EXX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEDI.DE и EXX1.DE

Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки EXX1.DE в -83.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и EXX1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEDI.DEEXX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-83.60%

+53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-16.96%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-20.18%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

0.00%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-55.24%

+48.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

5.35%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEDI.DE и EXX1.DE

VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEDI.DEEXX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

6.78%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

19.20%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

23.87%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

25.27%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

28.29%

+4.08%

Сравнение комиссий JEDI.DE и EXX1.DE

JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXX1.DE в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEDI.DE и EXX1.DE

JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		3.50%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEDI.DE and EXX1.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXX1.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXX1.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.

JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while EXX1.DE is Financials Equities. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.52% for EXX1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и EXX1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор