PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с IS0E.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 14.17%/yr for IS0E.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 68.47% против 14.17% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

IS0E.DE

1 день
0.99%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
7.09%
1 год
66.84%
3 года*
41.90%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-1.22%159.19%11.97%9.64%-9.10%-10.69%24.55%41.01%-8.88%7.30%

Correlation

The correlation between NVDA and IS0E.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с SPY

Доходность на риск

NVDA vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.26

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.73

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.15

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

5.42

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0E.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAIS0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.51

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.41

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.14

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NVDA и IS0E.DE

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-75.35%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-28.77%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-28.77%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-45.16%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-51.30%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-24.28%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-40.13%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

11.42%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и IS0E.DE

NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеют волатильность 13.14% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

13.44%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

34.90%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

49.04%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

36.08%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

34.40%

+15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и IS0E.DE

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and IS0E.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор