Сравнение JEDI.DE с NVO
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs -17.53%/yr for NVO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и NVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.37%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -42.56%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
NVO Novo Nordisk A/S | -9.37% | -46.43% | -10.38% | 50.20% | 23.49% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. NVO — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
NVO
Сравнение JEDI.DE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.85 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | -0.80 | +9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | -1.16 | +29.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и NVO
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -76.45% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -54.18% | +30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -76.45% | +46.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -70.47% | +56.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -13.82% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 38.02% | -30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и NVO
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 10.26% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 37.42% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 50.86% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 38.01% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 32.48% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и NVO
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор