Сравнение NVDA с QDVE.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции QDVE.DE по среднегодовой доходности: 67.95% против 26.01% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам NVDA и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between NVDA and QDVE.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between NVDA and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
QDVE.DE
Сравнение NVDA c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.56 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.56 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и QDVE.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -33.59% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -16.48% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -26.14% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -33.59% | -32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -33.59% | -32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.66% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -5.95% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.58% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и QDVE.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.28% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 16.00% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 20.96% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 23.50% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 22.06% | +27.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и QDVE.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and QDVE.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор