PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с IS0E.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 13.21%/yr for IS0E.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PYPL торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 1.21% против 13.21% соответственно.

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%

IS0E.DE

1 день
5.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.28%
1 год
46.49%
3 года*
39.31%
5 лет*
17.18%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-8.46%159.19%11.97%9.61%-9.04%-10.72%24.60%41.03%-8.93%7.27%

Correlation

The correlation between PYPL and IS0E.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE

Доходность на риск

PYPL vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.14

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.61

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.45

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.06

-5.60

PYPL vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IS0E.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и IS0E.DE

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-85.22%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-34.40%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-34.40%

-22.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-45.17%

-42.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-51.29%

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-29.82%

-56.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-60.31%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

12.29%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и IS0E.DE

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

15.08%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

35.74%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

44.14%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

34.84%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

33.99%

+4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и IS0E.DE

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and IS0E.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор