PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 67.90%/yr for NVDA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.92% против 67.90% соответственно.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

NVDA

1 день
-5.45%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.27%
6 месяцев
13.76%
1 год
45.74%
3 года*
70.26%
5 лет*
65.36%
10 лет*
67.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.27%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and NVDA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

IS0E.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DENVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.30

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.86

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.33

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.11

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.36

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и NVDA

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-82.97%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-19.76%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-41.46%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-60.91%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-60.91%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-11.76%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-31.86%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

8.98%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и NVDA

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.84% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

12.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

26.05%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

35.39%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

51.15%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

49.93%

-17.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и NVDA

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and NVDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор