Сравнение QDVE.DE с ORCL
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs 18.22%/yr for ORCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 25.61% против 18.22% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -13.72%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
ORCL Oracle Corporation | -3.49% | 4.11% | 70.55% | 27.02% | 1.26% | 47.13% | 14.01% | 22.04% | 1.59% | 9.58% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and ORCL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
ORCL
Сравнение QDVE.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.12 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | -0.19 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и ORCL
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -58.52% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -58.52% | +42.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -58.52% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -58.52% | +28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -58.52% | +27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -42.83% | +35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.03% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 35.34% | -29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и ORCL
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) составляет 8.02%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 23.17% | -15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 43.21% | -27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 65.73% | -44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 42.07% | -19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 35.39% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и ORCL
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and ORCL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор