Сравнение ORCL с QDVE.DE
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 26.01%/yr for QDVE.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 18.60% против 26.01% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам ORCL и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.00% | 24.19% | 37.73% | 59.04% | -29.90% | 35.16% | 42.34% | 50.64% | -1.76% | 37.99% |
Correlation
The correlation between ORCL and QDVE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ORCL
QDVE.DE
Сравнение ORCL c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.56 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.56 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и QDVE.DE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -33.59% | -50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -16.48% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -26.14% | -32.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -33.59% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -33.59% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -7.66% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -5.95% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 5.58% | +29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и QDVE.DE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 8.28% | +15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 16.00% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 20.96% | +44.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 23.50% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 22.06% | +13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и QDVE.DE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and QDVE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор