Сравнение EXX1.DE с NVO
EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 14.90%/yr vs 6.17%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и NVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.90%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 14.90% против 6.17% соответственно.
EXX1.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 14.90%
NVO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- -18.77%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5.47% | 90.63% | 30.20% | 30.03% | 0.67% | 39.66% | -23.43% | 17.97% | -31.04% | 14.78% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.90% | -46.43% | -10.38% | 50.20% | 30.26% | 75.75% | 13.17% | 31.61% | -8.89% | 34.13% |
Correlation
The correlation between EXX1.DE and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between EXX1.DE and NVO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. NVO — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
NVO
Сравнение EXX1.DE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX1.DE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.71 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.03 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX1.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.76 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.12 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и NVO
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX1.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -76.45% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -54.72% | +37.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -76.45% | +56.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -76.45% | +42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.43% | -76.45% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -70.97% | +69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -13.75% | -35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 37.49% | -32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и NVO
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) составляет 5.65%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.36% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 37.34% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 50.90% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 37.93% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 32.43% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и NVO
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EXX1.DE and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор