Сравнение VWCE.DE с NVO
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.15%/yr vs 3.84%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и NVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -9.49%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- -17.82%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 13.19% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
NVO Novo Nordisk A/S | -9.49% | -46.43% | -10.38% | 50.20% | 30.26% | 75.75% | 13.17% | 17.18% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. NVO — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
NVO
Сравнение VWCE.DE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.85 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.82 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | -1.21 | +18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и NVO
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -76.45% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -52.46% | +45.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -76.45% | +55.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -76.45% | +55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -70.51% | +70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -13.83% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 37.43% | -35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и NVO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.44%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 10.02% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 37.35% | -28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 50.90% | -39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 38.03% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 32.46% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и NVO
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.10% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор