Сравнение JEDI.DE с IS0E.DE
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while IS0E.DE is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 36.13%/yr for IS0E.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и IS0E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -7.03%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | 0.51% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and IS0E.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
IS0E.DE
Сравнение JEDI.DE c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 1.53 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 4.31 | +23.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и IS0E.DE
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -82.14% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -32.80% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -32.80% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -28.30% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -54.08% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 11.59% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и IS0E.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 14.22% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 34.38% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 42.45% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 32.47% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 32.12% | +0.25% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и IS0E.DE
И JEDI.DE, и IS0E.DE имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и IS0E.DE
Ни JEDI.DE, ни IS0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and IS0E.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI.DE and IS0E.DE have the same expense ratio: 0.55% per year.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while IS0E.DE is Gold. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. They also come from different issuers: VanEck and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор