Сравнение RR.L с QDVE.DE
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 26.66%/yr for QDVE.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 20.98% против 26.66% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 26.66%
Сравнение доходности по годам RR.L и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.55% | 15.73% | 39.72% | 51.09% | -21.75% | 36.39% | 36.99% | 45.89% | 4.54% | 26.06% |
Correlation
The correlation between RR.L and QDVE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
RR.L
QDVE.DE
Сравнение RR.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.70 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.86 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и QDVE.DE
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -28.27% | -61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -16.44% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -28.27% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -28.27% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -28.27% | -61.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.24% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -5.20% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 6.49% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и QDVE.DE
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 8.14% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 15.22% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 20.47% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 22.30% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 21.62% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и QDVE.DE
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and QDVE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор