Сравнение IS0E.DE с ORCL
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 12.85%/yr vs 18.22%/yr for ORCL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 12.85% против 18.22% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 12.85%
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -13.72%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -7.03% | 129.59% | 18.76% | 6.25% | -3.74% | -3.07% | 13.51% | 44.07% | -4.43% | -6.02% |
ORCL Oracle Corporation | -3.49% | 4.11% | 70.55% | 27.02% | 1.26% | 47.13% | 14.01% | 22.04% | 1.59% | 9.58% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and ORCL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between IS0E.DE and ORCL shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
ORCL
Сравнение IS0E.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0E.DE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.12 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.19 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и ORCL
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -58.52% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -58.52% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -58.52% | +25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -58.52% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -58.52% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -42.83% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.08% | -10.03% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 35.34% | -23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и ORCL
Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) составляет 14.22%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 23.17% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 43.21% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 65.73% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 42.07% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 35.39% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и ORCL
IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and ORCL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор