Сравнение ORCL с JEDI.DE
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 187.84%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | 20.34% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between ORCL and JEDI.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
ORCL
JEDI.DE
Сравнение ORCL c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.60 | -8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 28.11 | -28.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и JEDI.DE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -26.75% | -57.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -24.02% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -26.75% | -31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -14.10% | -29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -7.18% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 7.36% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и JEDI.DE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 18.67% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 34.86% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 44.38% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 33.25% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 33.25% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и JEDI.DE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and JEDI.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор