Сравнение RR.L с JEDI.DE
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, RR.L returned 109.06%/yr vs 65.93%/yr for JEDI.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 75.52%.
RR.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 109.06%
- 5 лет*
- 65.88%
- 10 лет*
- 21.14%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 75.52%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 191.03%
- 3 года*
- 65.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 18.64% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | 6.95% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 75.52% | 81.10% | 45.51% | 6.38% | 7.25% |
Correlation
The correlation between RR.L and JEDI.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
RR.L
JEDI.DE
Сравнение RR.L c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 9.24 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 30.25 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и JEDI.DE
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -27.95% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -22.67% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -27.95% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.95% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -7.53% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 6.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и JEDI.DE
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 12.21%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 18.17% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 33.75% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 43.39% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 31.93% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.63% | 31.93% | +16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и JEDI.DE
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.70% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and JEDI.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор