PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с DAVV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с DAVV.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while DAVV.DE is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0E.DE returned 18.25%/yr vs -1.30%/yr for DAVV.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DAVV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и DAVV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DAVV.DE с доходностью 27.16%.

IS0E.DE

1 день
5.81%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-3.86%
1 год
46.28%
3 года*
36.13%
5 лет*
18.25%
10 лет*
12.85%

DAVV.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
2.75%
С начала года
27.16%
6 месяцев
15.92%
1 год
47.52%
3 года*
52.28%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и DAVV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-7.03%129.59%18.76%6.25%-3.74%-4.87%
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		27.16%-0.68%37.42%337.08%-85.83%-25.89%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and DAVV.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с DAVV.DE:
DAVV.DE с BTC-USDDAVV.DE с STCEDAVV.DE с WCLDDAVV.DE с VBTC.PADAVV.DE с IWDA.ASDAVV.DE с ^GSPCDAVV.DE с BCHS.L

Доходность на риск

IS0E.DE vs. DAVV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DAVV.DE
Ранг доходности на риск DAVV.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c DAVV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0E.DEDAVV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.81

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

1.90

+2.41

IS0E.DE vs. DAVV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DAVV.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и DAVV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и DAVV.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, что меньше максимальной просадки DAVV.DE в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и DAVV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEDAVV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-91.53%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-45.68%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-60.00%

+27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-91.53%

+53.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.30%

-34.58%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.08%

-57.77%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

24.79%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и DAVV.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) имеют волатильность 14.22% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEDAVV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

14.56%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.38%

40.57%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.45%

58.12%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

70.78%

-38.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

70.56%

-38.44%

Сравнение комиссий IS0E.DE и DAVV.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DAVV.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и DAVV.DE

Ни IS0E.DE, ни DAVV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and DAVV.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DAVV.DE.

IS0E.DE is categorized as Gold, while DAVV.DE is Technology Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.65% for DAVV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и DAVV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор