PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEDI.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEDI.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

JEDI.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEDI.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Space Industry ESG. Фонд был запущен 24 июн. 2022 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JEDI.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEDI.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF		35.82%72.15%52.14%8.55%5.38%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, JEDI.DE показывает доходность 35.82%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

JEDI.DE

1 день
5.15%
1 месяц
9.45%
С начала года
35.82%
6 месяцев
49.20%
1 год
147.23%
3 года*
54.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с JEDI.DE:
JEDI.DE с ARKXJEDI.DE с SMHJEDI.DE с SXR8.DEJEDI.DE с SCHDJEDI.DE с CBRS.DEJEDI.DE с FTECJEDI.DE с ANXU.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий JEDI.DE и VWCE.DE

JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

JEDI.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEDI.DE
Ранг доходности на риск JEDI.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEDI.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEDI.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEDI.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEDI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEDI.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEDI.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEDI.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

0.86

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.23

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.85

2.95

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.39

11.73

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEDI.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEDI.DE на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEDI.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEDI.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.86

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.68

+0.75

Корреляция

Корреляция между JEDI.DE и VWCE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEDI.DE и VWCE.DE

Ни JEDI.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEDI.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEDI.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-33.43%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-8.90%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.06%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.80%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

1.65%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEDI.DE и VWCE.DE

VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEDI.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.36%

4.40%

+11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.49%

8.53%

+24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

15.78%

+26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

13.72%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

16.25%

+14.98%