Сравнение JEDI.DE с ORCL
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 15.10%/yr for ORCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -3.49%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -13.72%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
ORCL Oracle Corporation | -3.49% | 4.11% | 70.55% | 27.02% | 18.27% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and ORCL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
ORCL
Сравнение JEDI.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | -0.12 | +8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | -0.19 | +28.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и ORCL
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -58.52% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -58.52% | +34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -58.52% | +28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -42.83% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.03% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 35.34% | -28.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и ORCL
Текущая волатильность для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) составляет 18.13%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 23.17% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 43.21% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 65.73% | -21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 42.07% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 35.39% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и ORCL
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and ORCL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор