PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с NVDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RR.L returned 21.14%/yr vs 69.75%/yr for NVDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.14% против 69.75% соответственно.

RR.L

1 день
3.85%
1 месяц
19.16%
С начала года
18.64%
6 месяцев
22.48%
1 год
57.48%
3 года*
109.06%
5 лет*
65.88%
10 лет*
21.14%

NVDA

1 день
3.47%
1 месяц
-6.24%
С начала года
14.56%
6 месяцев
20.32%
1 год
51.61%
3 года*
68.31%
5 лет*
65.67%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		18.64%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.56%29.02%175.99%222.07%-44.35%127.62%115.77%70.21%-26.71%66.25%

Correlation

The correlation between RR.L and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£114.13B

NVDA:

$5.18T

EPS

RR.L:

£0.99

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

RR.L:

13.70

NVDA:

32.56

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

RR.L:

2.86

NVDA:

20.50

Коэффициент P/B

RR.L:

41.87

NVDA:

26.51

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RR.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.48

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.06

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.54

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.45

+2.85

RR.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и NVDA

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-79.51%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-20.42%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-39.34%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-59.90%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-59.90%

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.86%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-28.43%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

9.50%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и NVDA

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.21% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

12.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.29%

26.07%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

35.20%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

50.64%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.63%

49.48%

-0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и NVDA

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.70%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
11.72B
81.62B
(RR.L) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
27.4%
74.9%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор