Сравнение JEDI.DE с RR.L
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 108.16%/yr for RR.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDI.DE торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 19.83%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 20.36%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 55.21%
- 3 года*
- 108.16%
- 5 лет*
- 65.63%
- 10 лет*
- 19.99%
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 19.83% | 94.10% | 98.88% | 228.38% | 4.29% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and RR.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. RR.L — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
RR.L
Сравнение JEDI.DE c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 2.93 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 7.99 | +20.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и RR.L
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -91.10% | +61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -18.74% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -23.57% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | 0.00% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -31.90% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.89% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и RR.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 12.22% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 31.68% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 36.94% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 42.68% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 49.50% | -17.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и RR.L
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.70% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and RR.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор