2026.02 Transitional Fidelity JTWROS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	17.62%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	Large Cap Value Equities	15.35%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	11.40%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	10%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	10%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	8.01%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	7.58%
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares	Municipal Bonds	6.50%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.44%
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1	Diversified Portfolio	3.40%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	2.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.03%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS	0.02%	-0.86%	6.38%	6.80%	17.54%	16.06%	—	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-4.14%	1.10%	13.57%	12.73%	37.12%	30.54%	15.74%	21.29%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	-0.88%	0.71%	8.34%	10.29%	21.26%	17.69%	10.51%	11.72%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	-2.72%	-0.73%	8.10%	8.75%	21.63%	16.95%	8.80%	10.84%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.33%	1.82%	2.24%	5.90%	7.48%	5.42%	4.91%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	-2.19%	-3.41%	5.38%	4.57%	17.46%	11.88%	5.71%	—
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	-0.39%	-0.46%	-0.24%	0.21%	3.93%	4.40%	0.96%	2.00%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	-0.29%	-0.42%	-0.11%	0.36%	3.29%	3.93%	1.23%	—
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.28%	1.37%	1.67%	3.66%	2.42%	1.45%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.56%	0.20%	-2.90%	7.07%	2.44%	-1.85%							6.38%
2025	2.09%	-1.10%	-3.54%	-0.19%	4.43%	4.00%	1.98%	1.12%	2.10%	2.03%	-0.42%	0.58%	13.60%
2024	1.30%	4.08%	2.64%	-2.12%	3.47%	2.07%	0.65%	1.13%	1.60%	-0.43%	3.92%	-1.23%	18.23%
2023			3.83%	0.57%	1.99%	3.86%	2.41%	-0.63%	-3.10%	-1.20%	5.90%	3.70%	18.35%

Метрики бенчмарка

2026.02 Transitional Fidelity JTWROS has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.60, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.96%) than losses (56.91%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.60 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.28%

Бета: 0.60

R²: 0.93

Участие в росте: 67.96%

Участие в снижении: 56.91%

Комиссия

Комиссия 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FMSDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund

TAIFX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FEQIX

Fidelity Equity-Income Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

VTES

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

FUMBX

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026.02 Transitional Fidelity JTWROS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.19	1.94	+0.26
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.01	2.63	+0.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.45	2.59	+0.87
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.60	11.84	+3.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	58	2.16	2.78	1.37	3.06	12.90
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	72	2.35	3.37	1.43	3.50	14.10
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	49	1.94	2.67	1.36	2.60	11.27
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	91	2.51	5.98	1.89	4.97	17.53
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	43	1.76	2.37	1.32	2.77	9.55
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	22	1.26	1.95	1.23	1.68	4.94
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	30	1.45	2.29	1.29	1.95	6.13
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.65	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026.02 Transitional Fidelity JTWROS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За всё время: 1.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.43%	3.62%	4.49%	3.05%	2.51%	4.41%	3.02%	3.33%	4.33%	2.52%	2.34%	3.53%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.67%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund	4.64%	4.67%	5.51%	4.26%	4.56%	9.90%	3.38%	7.16%	9.76%	6.29%	4.28%	12.17%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	2.38%	3.68%	6.43%	3.18%	7.14%	5.71%	2.87%	2.96%	2.90%	0.64%	2.50%	0.70%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.09%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	3.57%	3.81%	3.84%	4.23%	3.74%	2.81%	1.79%	2.82%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.71%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund	3.77%	3.51%	2.91%	1.64%	0.86%	1.15%	1.41%	1.88%	1.64%	0.34%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.59%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026.02 Transitional Fidelity JTWROS показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-11.60%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 2d	3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-6.05%окт. 2023 г.	2mo 26d	25d	3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.10%март 2026 г.	1mo 2d	11d	1mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.08%авг. 2024 г.	19d	1mo 12d	2mo 1dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-3.53%нояб. 2025 г.	16d	1mo 3d	1mo 19dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.24	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS с S&P 500 Index

Корреляция 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS с S&P 500 Index составляет 0.95 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FFNOX: 0.93, а самая низкая у SPAXX: 0.02.

0.02

0.04

0.09

0.12

0.32

0.63

0.63

0.77

0.77

0.89

0.91

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS. Самая высокая корреляция с портфелем у FBGRX: 0.95, а самая низкая у SPAXX: 0.05.

0.05

0.14

0.19

0.19

0.33

0.68

0.69

0.73

0.82

0.85

0.92

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	VTES	FUMBX	FFRHX	FTHRX	NVDA	AMZN	FEQIX	FBGRX	FMSDX	TAIFX	FFNOX
SPAXX	1.00	0.07	0.24	0.31	0.23	-0.07	-0.01	0.05	-0.02	0.11	0.04	-0.00
VTES	0.07	1.00	0.58	0.07	0.61	0.02	0.04	0.12	0.08	0.30	0.28	0.20
FUMBX	0.24	0.58	1.00	0.06	0.91	-0.08	0.01	0.04	0.00	0.28	0.17	0.15
FFRHX	0.31	0.07	0.06	1.00	0.10	0.15	0.19	0.30	0.27	0.35	0.31	0.32
FTHRX	0.23	0.61	0.91	0.10	1.00	-0.05	0.02	0.09	0.05	0.37	0.23	0.22
NVDA	-0.07	0.02	-0.08	0.15	-0.05	1.00	0.47	0.25	0.78	0.45	0.46	0.55
AMZN	-0.01	0.04	0.01	0.19	0.02	0.47	1.00	0.33	0.72	0.47	0.48	0.56
FEQIX	0.05	0.12	0.04	0.30	0.09	0.25	0.33	1.00	0.52	0.66	0.84	0.79
FBGRX	-0.02	0.08	0.00	0.27	0.05	0.78	0.72	0.52	1.00	0.71	0.74	0.84
FMSDX	0.11	0.30	0.28	0.35	0.37	0.45	0.47	0.66	0.71	1.00	0.78	0.84
TAIFX	0.04	0.28	0.17	0.31	0.23	0.46	0.48	0.84	0.74	0.78	1.00	0.93
FFNOX	-0.00	0.20	0.15	0.32	0.22	0.55	0.56	0.79	0.84	0.84	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мар. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026.02 Transitional Fidelity JTWROS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации