Сравнение FUMBX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBGRX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FUMBX
FBGRX
Сравнение FUMBX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.75 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.16 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.46 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBGRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBGRX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FBGRX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBGRX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -58.64% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -12.65% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -43.08% | +34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -7.36% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -12.58% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.54% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.83%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 7.94% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 14.15% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 25.02% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 24.93% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 23.63% | -21.14% |