Сравнение TAIFX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FMSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -3.40% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и FMSDX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Доходность на риск
TAIFX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FMSDX
Сравнение TAIFX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.13 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.38 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.94 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и FMSDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FMSDX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FMSDX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FMSDX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, примерно равная максимальной просадке FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FMSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -21.64% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.94% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -18.12% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.08% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.87% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.12% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FMSDX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.29% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 8.11% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.93% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 9.77% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 10.62% | -2.48% |