PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIFX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и FMSDX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-3.40%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.


TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Сравнение комиссий TAIFX и FMSDX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.


Доходность на риск

TAIFX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAIFXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.13

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.38

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.94

-1.09

TAIFX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAIFXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.14

Корреляция

Корреляция между TAIFX и FMSDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и FMSDX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FMSDX в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и FMSDX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, примерно равная максимальной просадке FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FMSDX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAIFXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-21.64%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.94%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-18.12%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.08%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.87%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.12%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и FMSDX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAIFXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.29%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

8.11%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.93%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

9.77%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

10.62%

-2.48%