PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FFRHX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или FFRHX.

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.49%
166.60%
FTHRX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 1.71% против 4.45% соответственно.

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHRX и FFRHX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTHRX: 6.76
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.70
FTHRX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FFRHX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FFRHX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-1.55%
FTHRX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FFRHX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.11%
FTHRX
FFRHX