PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с FUMBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.19%/yr vs 3.93%/yr for FUMBX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTES charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности VTES и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.11%.

VTES

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.29%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и FUMBX

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.68%4.19%1.85%3.32%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.11%5.83%3.25%4.67%

Correlation

The correlation between VTES and FUMBX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between VTES and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

VTES vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.45

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.29

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.95

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

6.13

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.45

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.71

+1.10

Просадки

Сравнение просадок VTES и FUMBX

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-8.83%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.54%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-1.57%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.06%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.86%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и FUMBX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.72%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.51%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

2.08%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

2.92%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

2.49%

-0.77%

Сравнение комиссий VTES и FUMBX

VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и FUMBX

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTES and FUMBX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMBX has higher volatility (0.72%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs FUMBX's -8.83%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор