PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с FMSDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 5.71%/yr for FMSDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 5.38%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FMSDX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.46%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		5.38%14.10%9.95%11.75%-13.67%5.35%

Correlation

The correlation between SPAXX and FMSDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

SPAXX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.76

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.55

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.76

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

0.58

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.88

+1.24

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FMSDX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-21.64%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-6.47%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-13.17%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-18.12%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.52%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.81%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.88%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FMSDX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

3.41%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

7.75%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

10.23%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

9.86%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

10.63%

-9.94%

Сравнение комиссий SPAXX и FMSDX

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FMSDX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью FMSDX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.57%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and FMSDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (3.41%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs FMSDX's -21.64%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор