PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с FMSDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFNOX returned 8.95%/yr vs 5.70%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 6.10%.

FFNOX

1 день
2.29%
1 месяц
0.55%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.14%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.23%

FMSDX

1 день
1.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.35%
1 год
16.87%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		9.53%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-8.11%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		6.10%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between FFNOX and FMSDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between FFNOX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

FFNOX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNOXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.70

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.31

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

9.14

+2.12

FFNOX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FMSDX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-21.64%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.47%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-13.17%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-18.12%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.86%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.81%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FMSDX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.98%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.02%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.42%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

9.91%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

10.64%

+3.97%

Сравнение комиссий FFNOX и FMSDX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FMSDX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FMSDX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.35%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.55%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFNOX and FMSDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (4.83%) compared to FMSDX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FMSDX's -21.64%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор