Сравнение FMSDX с TAIFX
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) and TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FMSDX returned 5.70%/yr vs 6.63%/yr for TAIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMSDX charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for TAIFX.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и TAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TAIFX с доходностью 5.74%.
FMSDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
TAIFX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам FMSDX и TAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 6.10% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.74% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.84% |
Correlation
The correlation between FMSDX and TAIFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between FMSDX and TAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMSDX vs. TAIFX — Ранг доходности на риск
FMSDX
TAIFX
Сравнение FMSDX c TAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMSDX | TAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.57 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 11.61 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и TAIFX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке TAIFX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и TAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMSDX | TAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -21.43% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.85% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -8.35% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -16.79% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.73% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.20% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.29% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и TAIFX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMSDX | TAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.58% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 5.59% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 6.63% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 7.64% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 8.18% | +2.46% |
Сравнение комиссий FMSDX и TAIFX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TAIFX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и TAIFX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TAIFX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.55% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.13% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
FMSDX and TAIFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMSDX has higher volatility (3.98%) compared to TAIFX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FMSDX dropped -21.64% vs TAIFX's -21.43%.
TAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMSDX и TAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор