PortfoliosLab logo
Сравнение FFRHX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FTHRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.60%
90.49%
FFRHX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

1.70

FTHRX:

2.10

Коэф-т Сортино

FFRHX:

2.78

FTHRX:

3.35

Коэф-т Омега

FFRHX:

1.67

FTHRX:

1.41

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

1.66

FTHRX:

0.97

Коэф-т Мартина

FFRHX:

8.36

FTHRX:

6.76

Индекс Язвы

FFRHX:

0.65%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

FFRHX:

3.20%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

FFRHX:

-1.55%

FTHRX:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 4.48% против 1.71% соответственно.


FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.61%

10 лет

4.48%

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.48%

5 лет

0.63%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и FTHRX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRHX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRHX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRHX: 1.70
FTHRX: 2.10
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRHX: 2.78
FTHRX: 3.35
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRHX: 1.67
FTHRX: 1.41
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRHX: 1.66
FTHRX: 0.97
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRHX: 8.36
FTHRX: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
2.10
FFRHX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FTHRX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FTHRX в 3.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FTHRX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-1.01%
FFRHX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FTHRX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.43%
FFRHX
FTHRX