PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFRHX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FTHRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
165.61%
84.76%
FFRHX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

3.14

FTHRX:

0.76

Коэф-т Сортино

FFRHX:

9.16

FTHRX:

1.14

Коэф-т Омега

FFRHX:

3.14

FTHRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

9.09

FTHRX:

0.34

Коэф-т Мартина

FFRHX:

45.53

FTHRX:

2.39

Индекс Язвы

FFRHX:

0.17%

FTHRX:

1.13%

Дневная вол-ть

FFRHX:

2.48%

FTHRX:

3.55%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

FFRHX:

-0.54%

FTHRX:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 4.75% против 1.60% соответственно.


FFRHX

С начала года

7.86%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.97%

5 лет

5.30%

10 лет

4.75%

FTHRX

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

1.87%

1 год

3.10%

5 лет

0.49%

10 лет

1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и FTHRX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFRHX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.140.76
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.161.14
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.141.14
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.090.34
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 45.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0045.532.39
FFRHX
FTHRX

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14
0.76
FFRHX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FTHRX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FTHRX в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.64%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.15%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FTHRX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-3.98%
FFRHX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.38%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38%
0.93%
FFRHX
FTHRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab