Сравнение NVDA с FMSDX
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 5.70%/yr for FMSDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и FMSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 6.10%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
FMSDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -45.60% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 6.10% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Correlation
The correlation between NVDA and FMSDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between NVDA and FMSDX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
NVDA
FMSDX
Сравнение NVDA c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.73 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.14 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и FMSDX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FMSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -21.64% | -68.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -6.47% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -13.17% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -18.12% | -48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.86% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -3.81% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.93% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и FMSDX
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 3.98% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 8.02% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 10.42% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 9.91% | +41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 10.64% | +39.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и FMSDX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FMSDX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.55% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and FMSDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to FMSDX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs FMSDX's -21.64%.
FMSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и FMSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор