PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с VTES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. FEQIX is actively managed, while VTES is passively managed. Over the past 3 years, FEQIX returned 17.69%/yr vs 3.18%/yr for VTES. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.07%/yr for VTES.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.67%.

FEQIX

1 день
1.27%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.73%
1 год
21.60%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.04%

VTES

1 день
-0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.33%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и VTES

2026 (YTD)202520242023
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		9.23%18.96%15.34%11.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.67%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between FEQIX and VTES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

FEQIX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQIXVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.70

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.88

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.28

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

6.62

+7.20

FEQIX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и VTES

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-2.42%

-59.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-1.47%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-1.80%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.60%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.50%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.50%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и VTES

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.35%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

0.98%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

1.24%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

1.71%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

1.71%

+13.79%

Сравнение комиссий FEQIX и VTES

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и VTES

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.60%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQIX and VTES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQIX has higher volatility (2.84%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор