PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31634R1095

CUSIP

31634R109

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 июн. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFNOX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Популярные сравнения:
FFNOX с FBALX FFNOX с AOR FFNOX с VOO FFNOX с NTSX FFNOX с FLPSX FFNOX с FNILX FFNOX с FZROX FFNOX с VWELX FFNOX с FIHFX FFNOX с FFND
Популярные сравнения:
FFNOX с FBALX FFNOX с AOR FFNOX с VOO FFNOX с NTSX FFNOX с FLPSX FFNOX с FNILX FFNOX с FZROX FFNOX с VWELX FFNOX с FIHFX FFNOX с FFND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) показал доход в 5.43% с начала года и 12.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFNOX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FFNOX

С начала года

5.43%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

3.03%

1 год

12.39%

3 года

10.81%

5 лет

11.45%

10 лет

8.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFNOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%0.10%-3.10%0.72%4.69%5.43%
2024-0.22%3.68%2.82%-3.60%4.01%1.46%2.28%2.13%2.03%-2.48%3.49%-2.88%13.05%
20237.18%-3.01%2.74%3.09%-1.14%4.98%3.05%-2.78%-4.18%-2.98%8.51%5.35%21.65%
2022-4.44%-2.65%0.81%-7.57%0.35%-7.30%6.36%-3.82%-8.94%4.94%8.22%-3.90%-18.02%
2021-0.56%2.27%2.47%3.93%1.21%1.29%1.36%2.08%-3.69%4.76%-2.01%3.04%17.05%
2020-0.41%-6.58%-12.13%9.94%4.69%2.37%4.12%5.41%-2.75%-2.31%11.33%3.99%16.30%
20197.01%2.73%1.31%3.13%-4.84%5.84%0.45%-1.37%1.67%2.16%2.60%2.42%25.09%
20184.25%-3.65%-1.23%0.52%1.29%0.09%2.64%1.61%0.21%-6.61%1.33%-6.58%-6.58%
20171.99%2.59%0.83%1.37%1.57%0.61%1.88%0.24%1.98%1.71%1.98%1.04%19.28%
2016-4.67%-0.67%5.98%1.02%0.99%-0.27%3.56%0.26%0.45%-2.01%1.86%1.89%8.30%
2015-1.16%4.80%-0.91%1.19%0.75%-1.89%1.53%-5.47%-2.83%6.44%0.03%-1.76%0.15%
2014-2.78%4.42%0.14%0.54%1.84%1.78%-1.88%2.73%-2.37%1.62%1.65%-0.87%6.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFNOX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Multi-Asset Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Multi-Asset Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.72 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.72$3.71$2.71$3.36$3.50$1.59$1.45$1.17$1.11$0.96$1.00$0.91

Дивидендный доход

6.22%6.43%4.98%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%2.49%2.50%2.78%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Multi-Asset Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.99
2024$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$3.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$2.71
2022$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$3.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.00
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Multi-Asset Index Fund показал максимальную просадку в 49.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Multi-Asset Index Fund составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.77%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.890
-40.74%27 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.7359 сент. 2005 г.1371
-29.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.04%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-18.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...