PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.08% против 19.08% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FTHRX и FBGRX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.73

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.00

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.92

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.27

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FBGRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FBGRX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FBGRX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-58.64%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-13.89%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-43.08%

+29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-43.08%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-8.68%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-12.58%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.51%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

7.83%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

14.08%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

24.98%

-21.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

24.93%

-20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

23.63%

-20.24%