PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIFX с VTES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both funds - TAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. TAIFX is actively managed, while VTES is passively managed. Over the past 3 years, TAIFX returned 12.26%/yr vs 3.19%/yr for VTES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TAIFX charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VTES.

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.68%.

TAIFX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.81%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.62%

VTES

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIFX и VTES

2026 (YTD)202520242023
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.08%13.74%9.96%11.39%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.68%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between TAIFX and VTES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с INCMTAIFX с FMSDXTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FADMXTAIFX с FBALXTAIFX с AMCPX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

TAIFX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.85

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.11

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.40

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

7.06

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.81

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и VTES

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIFXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-2.42%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-1.47%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-1.80%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.60%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.50%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.50%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и VTES

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIFXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

0.97%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

1.24%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

1.72%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

1.72%

+6.45%

Сравнение комиссий TAIFX и VTES

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и VTES

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.16%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIFX and VTES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIFX has higher volatility (2.24%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, TAIFX dropped -21.43% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIFX и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор