PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIFX с FEQIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - TAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TAIFX returned 7.62%/yr vs 11.72%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TAIFX charges 0.70%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.72% соответственно.

TAIFX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.81%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.62%

FEQIX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.71%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.26%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIFX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.08%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.34%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between TAIFX and FEQIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.89

The correlation between TAIFX and FEQIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с INCMTAIFX с FMSDXTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FADMXTAIFX с FBALXTAIFX с AMCPX
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

TAIFX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.37

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.50

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

14.10

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и FEQIX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIFXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-62.38%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.48%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-13.18%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-17.20%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-33.12%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.88%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.01%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.60%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и FEQIX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIFXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.57%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

7.27%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

9.64%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

13.48%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

15.50%

-7.33%

Сравнение комиссий TAIFX и FEQIX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и FEQIX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FEQIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.64%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.16%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%

Часто задаваемые вопросы

TAIFX and FEQIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQIX has higher volatility (2.57%) compared to TAIFX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TAIFX dropped -21.43% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIFX и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор