PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIFX с FFNOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, TAIFX returned 7.62%/yr vs 10.84%/yr for FFNOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TAIFX charges 0.70%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.84% соответственно.

TAIFX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.81%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.62%

FFNOX

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.63%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.80%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIFX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.08%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		8.10%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between TAIFX and FFNOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.94

The correlation between TAIFX and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с INCMTAIFX с FMSDXTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FADMXTAIFX с FBALXTAIFX с AMCPX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

TAIFX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.67

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.60

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

11.27

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.43

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и FFNOX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIFXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-49.84%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.60%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-14.10%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-26.04%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-29.93%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-3.12%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.70%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и FFNOX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIFXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.15%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

9.43%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

11.52%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

13.81%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

14.59%

-6.42%

Сравнение комиссий TAIFX и FFNOX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и FFNOX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FFNOX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.38%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.16%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TAIFX and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFNOX has higher volatility (4.15%) compared to TAIFX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TAIFX dropped -21.43% vs FFNOX's -49.84%.

TAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIFX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор