Сравнение SPAXX с FUMBX
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both mutual funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. SPAXX is actively managed, while FUMBX is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 1.29%/yr for FUMBX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и FUMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.19%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
FUMBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAXX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.19% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -0.83% |
Correlation
The correlation between SPAXX and FUMBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.19 |
The correlation between SPAXX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMBX
Сравнение SPAXX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и FUMBX
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FUMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -8.83% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -8.60% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.50% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и FUMBX
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.71% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.51% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 2.06% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 2.92% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 2.49% | -1.80% |
Сравнение комиссий SPAXX и FUMBX
SPAXX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и FUMBX
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FUMBX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.76% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and FUMBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMBX has higher volatility (0.71%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs FUMBX's -8.83%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и FUMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор