- ISIN
- US31638R7171
- CUSIP
- 31638R717
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FMSDX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,320.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) показал доход в 5.54% с начала года и 10.91% за последние 12 месяцев.
Fidelity Multi-Asset Income Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FMSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FMSDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 3.44% | -4.47% | 5.32% | 1.04% | -3.54% | -0.93% | 1.59% | 5.54% | ||||
| 2025 | 2.42% | -1.23% | -3.14% | 0.22% | 3.42% | 4.34% | 1.98% | 1.42% | 4.21% | 2.41% | -1.64% | -0.83% | 14.10% |
| 2024 | 0.44% | 0.96% | 3.08% | -2.63% | 3.81% | 0.25% | 1.42% | 0.81% | 1.93% | -1.15% | 5.32% | -4.33% | 9.95% |
| 2023 | 5.85% | -0.17% | 0.55% | -0.54% | -1.19% | 2.61% | 1.63% | -1.39% | -2.66% | -1.84% | 4.81% | 3.90% | 11.75% |
| 2022 | -2.63% | -0.43% | 1.43% | -6.77% | -1.91% | -6.13% | 4.51% | -1.08% | -5.24% | 2.02% | 4.32% | -1.92% | -13.67% |
| 2021 | 0.84% | 3.21% | 2.43% | 3.35% | 1.72% | 0.49% | 0.34% | 1.01% | -1.82% | 4.00% | -1.42% | 2.08% | 17.27% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Multi-Asset Income Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.49, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2018.
- This fund participated in 58.96% of S&P 500 Index downside but only 55.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 55.12%
- Участие в снижении
- 58.96%
Комиссия
Комиссия FMSDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMSDX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.58 | -5.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.54 | $0.57 | $0.47 | $0.42 | $0.24 | $0.33 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.07 | $0.03 | $0.00 | $0.33 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.54 |
| 2023 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.57 |
| 2022 | $0.03 | $0.14 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Multi-Asset Income Fund составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.12%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.17%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.10%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 7d | 1mo 27dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.47%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FMSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -56.78% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -18.90% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -25.43% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.17% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.69% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.14% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMSDX
Добавьте Fidelity Multi-Asset Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMSDX