PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSDX с FTHRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FMSDX returned 5.70%/yr vs 1.01%/yr for FTHRX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FMSDX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 0.15%.

FMSDX

1 день
1.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.35%
1 год
16.87%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.73%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSDX и FTHRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		6.10%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%2.02%

Correlation

The correlation between FMSDX and FTHRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.22

The correlation between FMSDX and FTHRX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX

Доходность на риск

FMSDX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSDXFTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.42

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.21

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.88

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.37

+3.78

FMSDX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FTHRX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSDXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-19.01%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.11%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-2.68%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-13.18%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.09%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.07%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.73%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FTHRX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSDXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.91%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

2.05%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

2.79%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

4.03%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

3.40%

+7.24%

Сравнение комиссий FMSDX и FTHRX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FTHRX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FTHRX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.55%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FMSDX and FTHRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (3.98%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FMSDX dropped -21.64% vs FTHRX's -19.01%.

FMSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSDX и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор