PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, FFNOX returned 10.84%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.84% против 21.19% соответственно.

FFNOX

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.63%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.80%
10 лет*
10.84%

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		8.10%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between FFNOX and AMZN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.55

The correlation between FFNOX and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

FFNOX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.49

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.89

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.68

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

1.64

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.49

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и AMZN

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-94.40%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-21.74%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-30.88%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-56.15%

+30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-56.15%

+26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-10.83%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-28.12%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

9.08%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и AMZN

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 4.15%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.80%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

20.58%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

30.13%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

35.53%

-21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

32.48%

-17.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и AMZN

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.38%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FFNOX and AMZN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.80%) compared to FFNOX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs AMZN's -94.40%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор