Сравнение FTHRX с FEQIX
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTHRX returned 2.00%/yr vs 12.04%/yr for FEQIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.04% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.00%
FEQIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам FTHRX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 0.15% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 9.23% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Correlation
The correlation between FTHRX and FEQIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | -0.01 |
The correlation between FTHRX and FEQIX shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHRX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
FTHRX
FEQIX
Сравнение FTHRX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHRX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.44 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 13.83 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и FEQIX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHRX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -62.38% | +43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -6.48% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -13.18% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -17.20% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -33.12% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.07% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -8.01% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.61% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и FEQIX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.91%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHRX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.84% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 7.42% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 9.72% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 13.50% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 15.50% | -12.10% |
Сравнение комиссий FTHRX и FEQIX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и FEQIX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FEQIX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.60% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.69% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FTHRX and FEQIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEQIX has higher volatility (2.84%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs FEQIX's -62.38%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHRX и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор