- CUSIP
- 31635V216
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 20 дек. 2005 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции FUMBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) показал доход в -0.01% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев.
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FUMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FUMBX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.80% | -0.80% | 0.15% | -0.03% | -0.29% | -0.01% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.97% | 0.61% | 0.99% | -0.45% | 0.81% | -0.15% | 1.02% | 0.24% | 0.34% | 0.62% | 0.18% | 5.83% |
| 2024 | 0.25% | -0.75% | 0.36% | -0.75% | 0.86% | 0.76% | 1.46% | 1.05% | 0.85% | -1.07% | 0.38% | -0.15% | 3.25% |
| 2023 | 1.23% | -1.30% | 2.06% | 0.41% | -0.49% | -0.78% | 0.23% | 0.23% | -0.37% | 0.14% | 1.46% | 1.62% | 4.47% |
| 2022 | -0.98% | -0.52% | -1.96% | -0.82% | 0.66% | -0.79% | 0.80% | -1.39% | -1.80% | -0.19% | 1.14% | -0.10% | -5.84% |
| 2021 | -0.18% | -0.37% | -0.21% | 0.21% | 0.07% | -0.21% | 0.44% | -0.12% | -0.32% | -0.50% | 0.06% | -0.24% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.91%) than losses (0.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.91%
- Участие в снижении
- 0.38%
Комиссия
Комиссия FUMBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUMBX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.52 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 11.31 | -4.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.30 | $0.17 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $0.20 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.30 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.83%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 3y 12moавг. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.57%нояб. 2024 г. | 1mo 27d | 3mo 6d | 5mo 3dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.54%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 12dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -1.41%май 2018 г. | 6mo 9d | 6mo 19d | 1y 23dнояб. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.16%май 2025 г. | 13d | 1mo 13d | 1mo 26dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FUMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -56.78% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.10% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -18.90% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -25.43% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.83% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.72% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.02% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUMBX
Добавьте Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUMBX