PortfoliosLab logo
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

31635V216

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 дек. 2005 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FUMBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
115.04%
FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал доход в 2.29% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев.


FUMBX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.62%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%0.97%0.60%0.19%2.29%
20240.39%-0.75%0.20%-0.59%0.86%0.60%1.62%0.88%1.01%-1.07%0.20%0.03%3.39%
20231.34%-1.29%2.06%0.30%-0.38%-0.78%0.23%0.23%-0.50%0.28%1.46%1.48%4.45%
2022-0.98%-0.52%-1.95%-0.89%0.73%-0.71%0.79%-1.30%-1.71%-0.19%1.14%-0.21%-5.70%
2021-0.11%-0.31%-0.21%-0.03%0.06%-0.21%0.44%-0.12%-0.32%-0.51%0.06%-0.44%-1.69%
20200.91%1.18%1.82%0.03%0.20%0.01%0.19%-0.09%-0.01%-0.10%0.07%-0.16%4.11%
20190.35%-0.05%0.94%0.16%1.03%0.64%-0.12%1.12%-0.23%0.26%-0.04%0.06%4.19%
2018-0.55%-0.18%0.32%-0.36%0.43%-0.10%0.07%0.43%-0.35%0.15%0.54%1.07%1.48%
2017-0.08%-0.27%0.02%-0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUMBX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FUMBX: 2.65
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUMBX: 4.32
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FUMBX: 1.58
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FUMBX: 1.56
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FUMBX: 9.86
^GSPC: 2.07

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
0.49
FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.31$0.29$0.17$0.11$0.09$0.14$0.20$0.17$0.04

Дивидендный доход

3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.29
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-10.73%
FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 9.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.07%7 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.4753 сент. 2024 г.1033
-1.58%25 сент. 2024 г.3512 нояб. 2024 г.7025 февр. 2025 г.105
-1.48%16 окт. 2017 г.14615 мая 2018 г.1436 дек. 2018 г.289
-1.04%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21
-0.97%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
14.23%
FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)