Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) показал доход в -0.20% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FUMBX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund: годовая альфа составляет 2.02%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.21%) было выше, чем в снижении (0.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FUMBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

FUMBX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund показал максимальную просадку в 8.83%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.