PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с TAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с TAIFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) are both funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while TAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. VTES is passively managed, while TAIFX is actively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.19%/yr vs 12.26%/yr for TAIFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VTES charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for TAIFX.

Доходность

Сравнение доходности VTES и TAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TAIFX с доходностью 5.08%.

VTES

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIFX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.81%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и TAIFX

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.68%4.19%1.85%3.32%
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.08%13.74%9.96%11.39%

Correlation

The correlation between VTES and TAIFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с INCMTAIFX с FMSDXTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FADMXTAIFX с FBALXTAIFX с AMCPX

Доходность на риск

VTES vs. TAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c TAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESTAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.32

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.28

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.46

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.58

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

11.74

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. TAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIFX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и TAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESTAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.04

+0.76

Просадки

Сравнение просадок VTES и TAIFX

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки TAIFX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и TAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESTAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-21.43%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-5.85%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-8.35%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.34%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.20%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.28%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и TAIFX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESTAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.24%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

5.42%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

6.49%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

7.61%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

8.17%

-6.45%

Сравнение комиссий VTES и TAIFX

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAIFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и TAIFX

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TAIFX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.16%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTES and TAIFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIFX has higher volatility (2.24%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs TAIFX's -21.43%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и TAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор