Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 7.14% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Canada Equities | 7.14% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | Canada Equities | 7.14% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | Canada Equities | 7.14% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 7.14% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 7.14% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 7.14% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | Global Equities | 7.14% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | Global Equities | 7.14% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | Global Equities | 7.14% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | Global Equities | 7.14% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | Foreign Large Cap Equities | 7.14% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | Energy Equities | 7.14% |
RY.TO Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All High Rated Cdn ETFS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель All High Rated Cdn ETFS | 0.49% | 1.95% | 12.02% | 12.71% | 30.87% | 21.79% | 12.30% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 0.90% | -0.92% | 22.63% | 16.45% | 30.91% | 23.14% | 14.99% | 12.58% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 0.41% | 0.51% | 11.11% | 12.25% | 28.59% | 19.60% | 9.49% | — |
RY.TO Royal Bank of Canada | 0.18% | 8.38% | 18.47% | 22.15% | 61.13% | 33.54% | 18.10% | 17.12% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.54% | 0.18% | 8.65% | 10.08% | 30.36% | 22.03% | 11.69% | 11.84% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.50% | 0.07% | 10.24% | 11.35% | 28.23% | 20.18% | 10.55% | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.56% | -0.90% | 8.86% | 9.38% | 25.71% | 20.82% | 13.01% | 15.13% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 0.52% | 0.02% | 10.77% | 11.79% | 27.22% | 19.41% | 10.10% | 12.44% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 0.41% | 0.00% | 10.93% | 11.95% | 27.41% | 19.33% | 10.39% | 12.60% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 0.38% | 2.75% | 19.42% | 18.53% | 36.69% | 22.30% | 13.87% | — |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 0.38% | 1.10% | 9.29% | 11.08% | 22.31% | 16.32% | 7.78% | 9.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении All High Rated Cdn ETFS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.99% | -4.97% | 8.18% | 3.85% | -0.27% | 12.02% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -0.47% | -2.23% | 1.42% | 5.54% | 4.27% | 1.21% | 3.86% | 3.54% | 1.68% | 1.29% | 2.10% | 27.60% |
| 2024 | -0.04% | 2.63% | 3.36% | -2.32% | 3.84% | 0.44% | 2.99% | 3.70% | 2.71% | -2.02% | 4.78% | -4.46% | 16.21% |
| 2023 | 7.35% | -2.20% | 1.00% | 2.00% | -2.57% | 6.22% | 2.75% | -3.08% | -3.33% | -4.13% | 8.84% | 6.43% | 19.67% |
| 2022 | -1.88% | -1.81% | 4.55% | -7.77% | 1.29% | -8.74% | 6.36% | -3.79% | -8.74% | 5.79% | 5.97% | -3.85% | -13.55% |
| 2021 | -0.56% | 4.80% | 3.59% | 5.05% | 3.12% | 0.45% | 1.09% | 1.42% | -3.97% | 7.21% | -3.21% | 3.22% | 23.86% |
Метрики бенчмарка
All High Rated Cdn ETFS has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.72, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2019.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.55%) than losses (83.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 4.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 88.55%
- Участие в снижении
- 83.89%
Комиссия
Комиссия All High Rated Cdn ETFS составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
All High Rated Cdn ETFS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All High Rated Cdn ETFS и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.86 | +0.74 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.53 | +1.01 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.53 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 11.37 | +6.06 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 71 | 1.95 | 2.62 | 1.35 | 4.28 | 12.55 |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 71 | 2.05 | 2.85 | 1.38 | 2.98 | 12.96 |
RY.TO Royal Bank of Canada | 97 | 4.16 | 6.03 | 1.74 | 6.18 | 22.81 |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 76 | 2.23 | 2.93 | 1.40 | 3.20 | 13.83 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 73 | 2.11 | 2.88 | 1.39 | 3.07 | 13.27 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 66 | 1.94 | 2.64 | 1.36 | 2.75 | 11.90 |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 66 | 1.92 | 2.65 | 1.36 | 2.74 | 11.92 |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 66 | 1.92 | 2.67 | 1.36 | 2.78 | 12.06 |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 97 | 4.27 | 6.11 | 1.82 | 11.38 | 38.12 |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 44 | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.84 | 7.14 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All High Rated Cdn ETFS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.91% | 2.26% | 2.43% | 2.45% | 2.01% | 2.38% | 2.45% | 2.51% | 1.94% | 1.91% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.82% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.62% | 1.70% | 1.67% | 0.84% | 0.03% | 0.02% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.23% | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 1.86% | 1.83% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.17% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.28% | 1.94% | 1.79% | 1.81% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.18% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.71% | 2.75% | 2.11% | 2.45% | 2.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
All High Rated Cdn ETFS показал максимальную просадку в 37.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка All High Rated Cdn ETFS составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.94%март 2020 г. | 2mo 3d | 7mo 22d | 9mo 25dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.96%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.95%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.72%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.17%авг. 2024 г. | 21d | 12d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция All High Rated Cdn ETFS с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.76 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFV.TO: 0.80, а самая низкая у XDIV.TO: 0.49.
Таблица корреляции активов
| RY.TO | CIF.TO | XDIV.TO | XEF.TO | HEQT.TO | ZSP.TO | XIU.TO | XIC.TO | VFV.TO | XUS.TO | VCN.TO | VXC.TO | XAW.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY.TO | 1.00 | 0.57 | 0.79 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.77 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.63 | 0.64 | 0.69 |
| CIF.TO | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.75 |
| XDIV.TO | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.85 | 0.83 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.74 |
| XEF.TO | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| HEQT.TO | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| ZSP.TO | 0.58 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| XIU.TO | 0.77 | 0.74 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 1.00 | 0.99 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.89 |
| XIC.TO | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.99 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.89 |
| VFV.TO | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.99 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 0.99 | 0.73 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| XUS.TO | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.99 | 0.73 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.74 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| VCN.TO | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.99 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
| VXC.TO | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| XAW.TO | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.79 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| VEQT.TO | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю All High Rated Cdn ETFS
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в All High Rated Cdn ETFS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации