PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIC.TO с XEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XIC.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIC.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.29%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции XIC.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.32% соответственно.

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%

XEF.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.53%
1 год
19.64%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VOXIC.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XEF-U.TOXEF.TO с XIN.TO

Сравнение комиссий XIC.TO и XEF.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XIC.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.20

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.70

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.68

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

6.40

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.20

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между XIC.TO и XEF.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XEF.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.38%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XIC.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-28.51%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.28%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-24.58%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-28.51%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.82%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.64%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 5.98%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIC.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.56%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.39%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.40%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.37%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.76%

+0.17%