PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XUS.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUS.TO returned 17.34%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.

XUS.TO

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.01%
1 год
29.23%
3 года*
23.38%
5 лет*
17.34%
10 лет*
17.59%

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		11.06%12.19%35.81%24.87%-11.33%28.81%17.22%21.91%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%

Correlation

The correlation between XUS.TO and VEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between XUS.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и VEQT.TO

Секторы
XUS.TO
VEQT.TO

Технологии

36.2%
20.3%

Финансовые услуги

11.9%
20.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Промышленность

8.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

XUS.TO
36.2%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
VEQT.TO
20.7%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
VEQT.TO
6.6%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
VEQT.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

XUS.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUS.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.40

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.78

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

16.35

-4.29

XUS.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.24%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.24%

-30.45%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.05%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-15.46%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-18.32%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.84%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.70%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.86%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.00%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.08%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.18%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.99%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.80%

+0.74%

Сравнение комиссий XUS.TO и VEQT.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.13%1.26%1.45%2.43%2.76%1.99%2.70%4.05%3.55%2.96%3.32%3.41%

Часто задаваемые вопросы

XUS.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор