Сравнение XDIV.TO с VEQT.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. XDIV.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 13.79%/yr for VEQT.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.47%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 15.70% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.47% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and VEQT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between XDIV.TO and VEQT.TO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и VEQT.TO
Секторы
XDIV.TO
VEQT.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
VEQT.TO
Энергетика
XDIV.TO
VEQT.TO
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
VEQT.TO
Коммунальные услуги
XDIV.TO
VEQT.TO
Технологии
XDIV.TO
VEQT.TO
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
VEQT.TO
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
VEQT.TO
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
VEQT.TO
Здравоохранение
XDIV.TO
-
VEQT.TO
Промышленность
XDIV.TO
-
VEQT.TO
Недвижимость
XDIV.TO
-
VEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
VEQT.TO
Сравнение XDIV.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.46 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 3.78 | +13.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.35 | 16.35 | +43.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -30.45% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -8.05% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -15.46% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -18.32% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.70% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.86% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 5.00% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 10.08% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 12.18% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 12.99% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.80% | +0.53% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и VEQT.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
XDIV.TO is categorized as Dividend, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор