Сравнение VEQT.TO с XIU.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. VEQT.TO is actively managed, while XIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.79%/yr vs 14.53%/yr for XIU.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 11.35%.
VEQT.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
XIU.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.47% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.35% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 12.06% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and XIU.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VEQT.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XIU.TO
Секторы
VEQT.TO
XIU.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VEQT.TO
XIU.TO
Технологии
VEQT.TO
XIU.TO
Промышленность
VEQT.TO
XIU.TO
Энергетика
VEQT.TO
XIU.TO
Сырьевые материалы
VEQT.TO
XIU.TO
Потребительский циклический сектор
VEQT.TO
XIU.TO
Здравоохранение
VEQT.TO
XIU.TO
-
Коммуникационные услуги
VEQT.TO
XIU.TO
Потребительский защитный сектор
VEQT.TO
XIU.TO
Коммунальные услуги
VEQT.TO
XIU.TO
Недвижимость
VEQT.TO
XIU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
XIU.TO
Сравнение VEQT.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQT.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.26 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 19.57 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и XIU.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -46.98% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.65% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -12.36% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -16.36% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.19% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.85% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.66% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и XIU.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.62% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.03% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 12.83% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.02% | +0.78% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и XIU.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XIU.TO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.18% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and XIU.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XIU.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор