Сравнение VXC.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
VXC.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXC.TO или XEF.TO.
Основные характеристики
| VXC.TO | XEF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.14% | 11.92% |
| Дох-ть за 1 год | 33.03% | 19.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 5.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 6.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.45 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 22.26 | 12.59 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 10.44% |
| Макс. просадка | -27.28% | -28.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.22% |
Корреляция
Корреляция между VXC.TO и XEF.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и XEF.TO
С начала года, VXC.TO показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXC.TO и XEF.TO
И VXC.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXC.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XEF.TO в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.40% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.86% | 1.83% | 0.84% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.57% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и XEF.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -28.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.