Сравнение VEQT.TO с HEQT.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 15.31% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and HEQT.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
HEQT.TO
Сравнение VEQT.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.40 | 1.06 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -31.82% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.08% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.28% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.96% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.33% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.16% | -5.22% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и HEQT.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VEQT.TO and HEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and Horizons. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор